Zbudowana w Edynburgu przy Haymarket Station w 1885 roku przez Grahama Menziesa, Caledonian przez lata była największą na świecie destylarnią whisky zbożowej, tu też pracowały największe kolumny do destylacji ciągłej. Początkowo nazywała się Edinburgh. Początkowo była wyposażona w dwa ogromne alembiki oraz w ogromną kolumnę Coffeya o pojemności 1000 galonów. Wodę czerpała z pobliskiego kanału Forth & Clyde. Potem zainstalowano tu dodatkowe kolumny. Produkowała różne warianty grain whisky, w XIX wieku miała też alembiki do trzykrotnej destylacji single pot still w poszukiwanym przez szkockich blenderów irlandzkim stylu.
W 1884 roku przejęta przez grupę Distiller Company Ltd (DCL), od 1966 roku w strukturze Scottish Grain Distillers Ltd. Zamknięta w 1987 roku. Częściowo zburzona w 1998 roku, potem wyburzono resztę, powstało tu osiedle mieszkaniowe i wspomnienie – wielki komin. Całość produkcji szła do blendów, podczas jej istnienia nie było żadnego oficjalnego butelkowania Caledonian Single Grain. W 2016 roku właściciel marki – Diageo – wypuścił whisky The Cally w serii Diageo Special Releases. Trunek został wydestylowany w 1974 roku, zabutelkowany jako whisky single grain czterdziestoletnia. Inne edycje pochodzą od niezależnych bottlerów m.in.: Douglas Laing, Cadenhead, Duncan Taylor, Signatory, SMWS, That Boutique-y Whisky Company, Master of Malt, Hunter Laing.
